COTI интегрирует Chainlink для децентрализации индекса CVI

В октябре 2020 года COTI объявила о запуске в реальном времени CVI, первого в мире индекса волатильности криптовалюты для децентрализованных финансов (DeFi), также известного как индекс «страха рынка». Сегодня команда проекта сообщает об интеграции Chainlink как для децентрализации расчета CVI, так и для предоставления данных CVI на других платформах.

По словам разработчиков, эта интеграция помогает Crypto Volatility Index (CVI) реализовать свое конечное видение децентрализованного, стабильного, прозрачного, информативного и воспроизводимого эталона для информации о волатильности криптовалюты.

«Мы выбрали Chainlink в качестве нашего решения для Oracle, потому что это самая безопасная, надежная и гибкая сеть Oracle на рынке. Его децентрализованная инфраструктура Oracle не только доказала свою способность обеспечивать миллиарды долларов стоимости в реальном времени для ведущих приложений DeFi, но и его технология предлагает ту чрезвычайную гибкость, которая нам необходима для доступа к данным от любого поставщика данных премиум-класса, выполнения пользовательских вычислений на агрегированном наборе данных, и связать эти данные как с индексом криптовалютности, так и с его торговой платформой», — говорится в сообщении.

Ценность использования Chainlink для работы с CVI

CVI — это полномасштабная децентрализованная экосистема, созданная COTI, которая приносит на рынок криптографии сложный и очень популярный «Индекс рыночного страха». CVI предназначен для определения ожиданий рынка относительно будущей волатильности в течение следующих 30 дней. Он создается путем вычисления децентрализованного индекса волатильности с использованием цен на опционы на криптовалюту с применением популярной модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза и адаптации ее к текущим условиям криптовалютного рынка.

«Учитывая важность децентрализации в блокчейн-приложениях и крипто-активах как средстве создания высоких уровней безопасности и надежности, мы с первого дня приступили к децентрализации того, как рассчитывается CVI. Для этого требуется децентрализация источников данных, предоставляющих данные криптовалютного рынка, и расчет индекса криптовалатильности на основе этих данных, — сообщает команда проекта. — Изучив различные решения на рынке, мы определили Chainlink как наиболее оптимальный способ децентрализации CVI».

CVI будет использовать децентрализованную сеть Oracle на базе Chainlink для агрегирования данных о рынке опционов из нескольких источников вне сети и доставки их в цепочку. Поскольку Chainlink использует децентрализованную сеть независимых, безопасных операторов узлов, которыми управляют ведущие группы DevOps по блокчейну, а также многочисленные источники данных, пользователи могут быть уверены, что CVI является точным, высокодоступным и устойчивым к различным формам манипуляции данными.

«Это важно для безопасной и эффективной работы CVI, что способствует дальнейшему развитию нашего видения глобального и полностью децентрализованного индекса и торговой платформы», — пишут разработчики COTI.

Кроме того, поскольку сеть Chainlink не зависит от цепочки блоков и API вне цепочки, это означает, что она может работать с любой цепочкой блоков и подключаться к любому внешнему API. Таким образом, оракулы Chainlink можно использовать в качестве уровня абстракции, используемого для публикации данных CVI в различных блокчейнах и для получения широкого спектра источников данных для создания индивидуальных производных продуктов CVI. Это позволяет данным CVI достигать более широкой аудитории и включать их в ряд уникальных сценариев использования и приложений.

Детали интеграции

Чтобы обеспечить децентрализацию и прозрачность, архитектура Chainlink предусматривает несколько независимых оракулов, которые используют внешние адаптеры для получения данных о торговых опциях со всего рынка для расчета CVI. Рассчитанный ответ от каждого отдельного узла оракула агрегируется для формирования единого индекса цен, который транслируется в блокчейн. В цепочке данные могут быть вызваны запрашивающим смарт-контрактом для запуска критически важных функций в цепочке, таких как расчет по деривативам.

Комбинированный индекс CVI представляет собой взвешенную сумму индексов CVI, рассчитанных для нескольких криптовалют (например, BTC и ETH), где веса основаны на рыночной капитализации криптовалют по отношению к общей рыночной капитализации.

Внешний адаптер CVI Chainlink

Чтобы CVI мог получать данные из премиальных API вне сети и выполнять пользовательские вычисления с этими данными, нам необходимо использовать внешние адаптеры Chainlink. Внешний адаптер позволяет смарт-контрактам подключаться к узлам Chainlink, отправлять им определенный список задач для выполнения (называемый спецификацией задания Chainlink) и определять список возможных способов их планирования (называемый «списком инициаторов»). Инициатор позволяет нам запускать спецификацию задания, и мы будем использовать инициатор Chainlink Cron, чтобы запланировать запуск внешнего адаптера через определенные временные интервалы.

Chainlink предоставляет полную свободу действий с внешними адаптерами, поскольку они могут быть написаны на любом языке и работать как бессерверные функции на AWS/GCP. Мы будем использовать dockerized сервер Node.js для отправки вызовов API на биржи криптовалютных производных опционов, такие как Derbit, LedgerX, OkEX и CBOE.

Расчет CVI + агрегирование данных

Из-за высокой стоимости повторной отправки и обновления значений в блокчейне Ethereum расчет CVI и агрегация данных будут выполняться вне цепочки внутри внешнего адаптера CVI. Окончательный результат затем отправляется по цепочке в контракт CVI Oracle в виде единственного значения — индекса CVI.

Поток:

Узлы оракула Chainlink через регулярные промежутки времени получают рыночные данные по контрактам на криптовалюту из нескольких API-интерфейсов поставщиков данных и агрегируют данные вне сети (во внешнем адаптере CVI), используя модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза, взвешивая активы по рыночной капитализации для создания единая справочная цена для CVI.

Эта контрольная цена сравнивается с предыдущим обновлением в цепочке, и, если она превышает указанное отклонение, узел оракула Chainlink, выполняющий проверку, инициирует циклическое обновление для Feed Reference Price, создавая транзакцию в цепочке с их данными.

Как только другие узлы оракула в сети оракула видят начало нового раунда, каждый из них выполняет один и тот же процесс сбора и агрегирования данных, отвечая своими данными CVI в цепочке.

После того, как в цепочке ответят достаточное количество узлов оракула, ответ каждого узла агрегируется для создания единой устойчивой к взлому контрольной точки данных. Затем эта уточненная точка данных CVI становится доступной для внешних контрактов, которые могут использоваться для расчета по деривативам и другим смарт-контрактам DeFi.

Затем процесс повторяется, при этом узлы проверяют, должны ли обновления происходить через регулярные промежутки времени, и отслеживают круглые обновления от других узлов. Это гарантирует, что ончейн-канал справочной цены CVI всегда обновляется с помощью устойчивых к взлому и высококачественных рыночных данных, отражающих рыночные условия в реальном времени.

Заключение

Интеграция Chainlink с CVI позволяет разработчикам создавать множество новых приложений DeFi, основанных на ожидаемой волатильности рынка криптовалют, и все это полностью децентрализовано.

«Мы также представляем полностью децентрализованную и саморегулирующуюся торговую систему, которая позволяет без разрешения вводить длинные/короткие позиции на CVI. Мы с нетерпением ждем возможности расширения этих услуг в будущем, а также передачи этих данных в другие торговые среды для поддержки более устойчивого рынка DeFi», — говорится в сообщении.

«Мы рады расширить возможности Coti для разработки CVI за счет предоставления безопасных и надежных сетей оракулов Chainlink, позволяющих им полностью децентрализованно обеспечивать рынок криптографии собственным индексом страха перед рынком, — заявил Иоганн Ид, менеджер по продукту Chainlink. — Внесение важного и уникального набора данных, такого как CVI, в экосистему DeFi, помогает продвигать новые продукты DeFi, делая рынок более зрелым и повышая его способность конкурировать с традиционными финансами».

«Chainlink играет основополагающую роль в децентрализации расчета индекса CVI, обеспечивая торговую платформу CVI и другие услуги безопасным и надежным способом автоматизации предложения и расчета по контрактам с деривативами CVI, — заявил Шахаф Бар-Геффен. — — Благодаря доказуемо защищенной инфраструктуре Oracle и гибкому подходу к подключению вне сети, благодаря Chainlink трейдеры могут открывать длинные/короткие позиции с полной уверенностью в том, что они получают справедливые рыночные цены, устойчивые к любым формам внешних манипуляций».

О COTI/CVI

COTI — это полностью охватывающая экосистема «финансирования на блокчейне», которая разработана специально для решения задач как централизованного финансирования (сборы, задержка, глобальное включение и риск), так и децентрализованного финансирования DeFi (сборы, засорение и сложность) путем введения нового типа базового протокола и инфраструктуры на основе DAG, которая является масштабируемой, быстрой, частной, инклюзивной, недорогой и оптимизированной для финансирования.

CVI создается путем вычисления децентрализованного индекса волатильности на основе цен опционов на криптовалюту вместе с анализом ожиданий рынка относительно будущей волатильности.

«Мы создали CVI, чтобы трейдеры могли застраховаться от волатильности или ее отсутствия», — пишут разработчики.

CVI — это полномасштабная децентрализованная экосистема, которая приносит на рынок криптовалют сложный и очень популярный «индекс рыночного страха» и создается путем вычисления децентрализованного индекса волатильности на основе цен на опционы на криптовалюту вместе с анализом ожиданий рынка относительно будущей волатильности.

О Chainlink

Chainlink (LINK) — наиболее широко используемый и безопасный способ работы универсальных смарт-контрактов. С помощью Chainlink разработчики могут связать любую цепочку блоков с высококачественными источниками данных из других цепочек блоков, а также с данными из реального мира. Chainlink, управляемая глобальным децентрализованным сообществом из сотен тысяч людей, представляет более справедливую модель заключения контрактов. Его сеть в настоящее время обеспечивает миллиарды долларов стоимости смарт-контрактов в рамках децентрализованных финансов (DeFi), страхования и игровых экосистем, среди прочего.

Источник